Pravděpodobnost test

[saeddawoud]

Dobrý den, každý subjekt
Chci se zeptat něco o kovarianční:
Proč, když chceme pro výpočet autokorelační funkce, změníme proměnné?např.: Předpokládám, n1 = integrál (n (t) F1 (t) dt) a n2 = integrál (n (t) F2 (t) dt), kde N1 a N2 jsou Gaussova RV s nulovou střední a společné variance N0 / 2.Nyní COV (n1 n2) = E (n1 n2) = E (integrální (n (t) F1 (t) dt integrální (n (a) F2 (a) da)), nelze říci, E (n1 n2 ) = E (integrální (n (t) F1 (t) dt integrální (n (t) F2 (t) dt)). a proč?
doufám, že vysvětlit bod.

 

[bulx]

Je to proto, že chceme porovnávat hodnoty obou funkcí je to vůbec možné době kombinace, a to pouze v případě, že jsou si rovny.Pokud budeme používat pouze jednu proměnnou, můžeme vidět hodnoty obou funkcí pouze ve stejnou dobu.

umožňuje zvážit diskrétním časem, protože je snazší mluvit pak.

Když chceme hodnotit kovariance, chceme najít podobnost (kovariance je takové opatření) mezi hodnotou F1 v čase 0, a hodnoty F2 čas od 0 do ∞, pak hodnota F1 v čase 1, a hodnoty f2 čas od 0 do ∞, a tak dále ..

f1 anf f2 at t=0, t =1 , t=2 etc etc.

Teď, když jsme dali t jako proměnná pro F1 a F2, kovariance výpočet integrál bude hodnocen pouze pro
F1 ANF F2 při t = 0, t = 1, t = 2 atd. atd.

Tak obecně kovariance bude graficky 3D povrch, s T1 na ose X a Y t2 na ose.

-B

 

[saeddawoud]

Děkuji

 

[xakker]

velmi gud vysvětlení